Βιβλιογραφικά στοιχεία
H θεματολογία του βιβλίου χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στο οικονομετρικό πρόγραμμα Gretl, όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με τα βασικά χαρακτηριστικά του (εγκατάσταση, περιήγηση, εισαγωγή δεδομένων, πληροφορίες εντολών, αποθήκευση συνεδριών). Στη δεύτερη ενότητα γίνεται η παρουσίαση των βασικών μοντέλων εκτίμησης και των περιορισμών τους, με την αντίστοιχη θεωρητική τεκμηρίωση. Ακολουθούν η ανάλυση διαφορετικών συναρτησιακών μορφών παλινδρόμησης που καλύπτουν ένα εύρος πεδίων (οικονομικών, κοινωνικών) και δεδομένων (χρονοσειρές, διαστρωματικά στοιχεία), καθώς και η χρήση ποιοτικών μεταβλητών στα μοντέλα παλινδρόμησης. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται κριτικά οι υποθέσεις του κλασικού γραμμικού μοντέλου και ο βαθμός στον οποίο οι υποθέσεις αυτές μπορούν να διαφοροποιηθούν και με ποιο κόστος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται διαφορετικοί διαγνωστικοί έλεγχοι των μοντέλων παλινδρόμησης, τόσο για μοντέλα διαστρωματικών δεδομένων όσο και χρονολογικών σειρών, καθώς και το πρόβλημα της «σωστής συναρτησιακής εξειδίκευσης». Στο τέταρτο μέρος εξετάζονται σημαντικά θέματα διαστρωματικών δεδομένων και χρονολογικών σειρών και των συνδυασμών αυτών (πάνελ). Για τα διαστρωματικά δεδομένα γίνεται ανάλυση των μοντέλων διακριτών επιλογών, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς και σε άλλα πεδία (εκπαίδευση, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες). Για τις χρονολογικές σειρές παρουσιάζονται θέματα όπως η στασιμότητα, η συνολοκλήρωση, μοντέλα ARCH-GARCH για περιπτώσεις μεταβαλλόμενης διακύμανσης, τα οποία αφορούν κυρίως το πεδίο των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και άλλων κοινωνικών επιστημών. Τέλος, παρουσιάζονται μοντέλα εκτίμησης με δεδομένα πάνελ.
⟶ Kallipos
